Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύω όλα τα υλικά για το mix μπαχαρικών και το αφήνω στην άκρη.

Σε ένα μεγάλο τηγάνι βάζω το ελαιόλαδο να ζεσταθεί καλά. Ρίχνω τις πιπεριές και το κρεμμύδι και σοτάρω για 6-8 λεπτά ανακατεύοντας μέχρι να μαλακώσουν. Πασπαλίζω με λίγο από το μείγμα των μπαχαρικών, ανακατεύω και αφήνω στην άκρη να κρυώσουν.

Πλένω και σκουπίζω καλά τα φιλέτα και τα τοποθετώ σε μια επιφάνεια κοπής. Σκεπάζω με μεμβράνη και με τον μπάτη (ή άλλο βαρύ αντικείμενο) τα χτυπάω για να πλατύνουν καλά.

Απλώνω μια καθαρή μεμβράνη και πασπαλίζω εκεί, το υπόλοιπο mix μπαχαρικών. Απλώνω επάνω στη μεμβράνη με τα μπαχαρικά, τα ανοιγμένα φιλέτα και τα γυρίζω και από τις δύο πλευρές ώστε να «τυλιχτούν» ολόγυρα με μπαχαρικά.
Τα στρώνω καλά επάνω στη μεμβράνη φροντίζοντας να μην υπάρχουν κενά ανάμεσά τους και στρώνω επάνω τις φέτες του τυριού. Επάνω στο τυρί απλώνω το μείγμα με τις πιπεριές.
Με τη βοήθεια της μεμβράνης, τυλίγω τα φιλέτα με τη γέμιση σε ένα σφιχτό ρολό. Το αφήνω στην άκρη.
Προθερμαίνω το φούρνο στους 180°C.

Ανοίγω το φύλλο της σφολιάτας επάνω στον πάγκο της κουζίνας, χωρίς να αφαιρέσω το αντικολλητικό χαρτί που έχει στην κάτω πλευρά του.
Με προσοχή, αφαιρώ τη μεμβράνη από το ρολό του κοτόπουλου και το τοποθετώ στο κέντρο της σφολιάτας. Κλείνω με προσοχή τη σφολιάτα, καλύπτοντας εντελώς το ρολό και «ασφαλίζω» καλά τις άκρες και την «ραφή».
Μεταφέρω το ρολό (μαζί με το αντικολλητικό χαρτί) σε μια λαμαρίνα ή σε ένα ταψί.

Με ένα πινέλο, αλείφω με το χτυπημένο αυγό και ψήνω στο φούρνο για 45-50 λεπτά μέχρι να ροδίσει καλά.