Βάζω τα φύλλα ζελατίνης σε ένα μπολ με κρύο νερό και τα αφήνω να μαλακώσουν. Στύβω καλά τις ζελατίνες και τις ρίχνω στο ζεστό γάλα. Ανακατεύω καλά μέχρι να διαλυθούν. Βάζω το τυρί κρέμα σε ένα μπολ και ανακατεύω με το σύρμα να αφρατέψει. Προσθέτω τις διαλυμένες ζελατίνες με το γάλα και το ξύσμα λεμονιού και ανακατεύω καλά. Τέλος, προσθέτω την χτυπημένη κρέμα γάλακτος και ανακατεύω απαλά. Βάζω την κρέμα σε σακούλα ζαχαροπλαστικής και την αφήνω στο ψυγείο μέχρι να την χρησιμοποιήσω.
Προθερμαίνω το φούρνο στους 200°C με αέρα. Βάζω στην κουζινομηχανή το βούτυρο, τη ζάχαρη και το αλάτι και χτυπάω με το σύρμα μέχρι να να δημιουργηθεί μια αφράτη κρέμα. Προσθέτω το αυγό και το γάλα και συνεχίζω το χτύπημα για 2 λεπτά ακόμη. Τέλος, προσθέτω το μισό αλεύρι, χτυπάω με το σύρμα μέχρι να ενωθεί στα υλικά και σταματάω το μίξερ. Ρίχνω το υπόλοπο αλεύρι και ανακατεύω με το χέρι μέχρι να δημιουργηθεί μια σφιχτή ζύμη.
Χωρίζω τη ζύμη σε 16 ίσα κομμάτια και πλάθω σε στρογγυλές μπάλες. Τις τοποθετώ σε μια λαμαρίνα στρωμένη με αντικολλητικό χαρτί, αφήνοντας αρκετή απόσταση ανάμεσά τους. Πιέζω ελαφρά με την παλάμη μου ώστε να ισιώσει η κάτω μεριά της κάθε μπαλίτσας αλλά να μη χαθεί η επάνω στρογγυλή όψη.
Ψήνω στο φούρνο για 8-10 λεπτά μέχρι να ροδίσουν ελαφρά. Βγάζω από το φούρνο και μεταφέρω τα μπισκότα σε σχάρα να κρυώσουν εντελώς.
Αναποδογυρίζω τα μισά μπισκότα και απλώνω με μια γερή δόση κρέμα. Καλύπτω με τα άλλα μισά μπισκότα και τα αφήνω στην άκρη.
Σε ένα μπολ βάζω την κοσκινισμένη άχνη και προσθέτω 2-4 κουταλιές γάλα ανακατεύοντας μέχρι να δημιουργηθεί μια ωραία, σφιχτή κρέμα. Σε ένα άλλο μπολ βάζω την τριμμένη καρύδα.
Παίρνω ένα «σάντουιτς» και το βουτάω στην ζαχαρόκρεμα μέχρι να καλυφθεί καλά. Κατόπιν το μεταφέρω στο μπολ με το ινδοκάρυδο και το ρολάρω μέχρι να καλυφθεί καλά. Βάζω τις χιονούλες σε μια πιατέλα και τις αφήνω στο ψυγείο μέχρι την ώρα που θα τις σερβίρω.
Σας ευχαριστώ!