Βάζω τα φινόκιο σε μια κατσαρόλα με αρκετό νερό και τα βράζω για 10-12 λεπτά. Τα βγάζω με μια τρυπητή κουτάλα και μόλις μπορέσω να τα πιάσω τα κόβω κάθετα σε χοντρές φέτες πάχους 1 εκ. Προθερμαίνω το φούρνο στους 200°C στις αντιστάσεις.

Πλένω και σκουπίζω τα πορτοκάλια με τη φλούδα τους και τα κόβω σε χοντρές σκελίδες. Απλώνω τις φέτες φινόκιο και το πορτοκάλι σε μια λαμαρίνα στρωμένη με αντικολλητικό χαρτί. Πασπαλίζω με τους μαραθόσπορους, την πιπερίτσα τσίλι, το ξύσμα πορτοκαλιού, αλάτι και πιπέρι.

Ραντίζω με το χυμό πορτοκαλιού και το μισό ελαιόλαδο με τσίλι και ψήνω στο φούρνο για 20 λεπτά. Βγάζω τη λαμαρίνα από το φούρνο, γυρίζω τη θερμοκρασία στο γκριλ και ραντίζω με το υπόλοιπο ελαιόλαδο. Επαναφέρω στο φούρνο και ψήνω για 5-6 λεπτά μέχρι να καψαλιστούν τα φινόκιο.

Σερβίρω την σαλάτα πασπαλίζοντας με τριμμένη παρμεζάνα και αν θέλω με μια ακόμη πιπερίτσα τσίλι ψιλοκομμένη.