Κόβω το φύλλο σφολιάτας σε μακρόστενες λωρίδες φάρδους 4-5 εκατοστών, όσο δηλαδή είναι και τo μήκος των λουκάνικων. Τη κάθε λωρίδα φύλου, τη κόβω σε τρία κομμάτια. Tο κάθε κομμάτι το λαδώνω και το πασπαλίζω με το τριμμένο τυρί. Στην άκρη του κάθε κομματιού βάζω το λουκάνικο και το τυλίγω σε ρολάκι  εγκλωβίζοντας  μέσα το λουκάνικο.

Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο και για τα υπόλοιπα υλικά. Τοποθετώ τα σφολιατολουκανικάκια σε λαδωμένο ταψί ή σε λαμαρίνα που έχω στρώσει με αντικολητικό χαρτί. Σε ένα μπολ χτυπάω με ένα πιρούνι τους κρόκους με το γάλα. Αλείφω τα ρολάκια με το μίγμα αυτό. Ψήνω τα ρολάκια σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς  για 20 λεπτά.